| Yazarlar (2) |
Gamze Şekeroğlu
Selçuk Üniversitesi, Türkiye |
Doç. Dr. Fatih GÜZEL
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye |
| Özet |
| Bu çalışmada Borsa İstanbul (BİST) temel sektör endeksleri olan hizmet, sınai, mali ve teknolojinin volatil davranışlarının ve endeksler arasındaki volatilite yayılımının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Verilerin günlük frekansta olduğu ve 02.01. 2017–30.06. 2021 dönem aralığının analiz edildiği çalışmada, Covid-19 pandemisinin endeks getirilerinin volatiliteleri üzerindeki etkisi de incelenmiştir. Bu sebeple, virüsün Türkiye’de ilk defa görüldüğü 11.03. 2020 tarihine göre veri seti ayrıca ikiye ayrılmış ve 02.01. 2017–11.03. 2020 dönem aralığı Covid-19 öncesi, 12.03. 2020–05.07. 2021 dönem aralığı ise Covid-19 sonrası olarak belirlenerek toplamda üç dönem için analizler yapılmıştır. Varlık getirilerinin karakteristik özellikleri ve volatilitenin çok değişkenli bir yapıda modellenmesinin istatistiksel açıdan daha etkin sonuçlar verdiği dikkate alınarak, Dinamik Korelasyonlu Çok Değişkenli Stokastik Volatilite (DC-MSV) modeli … |
| Anahtar Kelimeler |
| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri |
| Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Ulusal Kongre/Sempozyum) |
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Ulusal Kongre/Sempozyum |
| Bildiri Dili | Türkçe |
| Kongre Adı | 24. Finans Sempozyumu |
| Kongre Tarihi | 21-10-2020 / 24-10-2020 |
| Basıldığı Ülke | Türkiye |
| Basıldığı Şehir | Sakarya |
