| Yazarlar |
Doç. Dr. Fatih GÜZEL
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye |
| Özet |
| USD/TRY döviz birimi Türkiye dış ticaretine hâkim dövizdir. Bu makale spot ve türevpiyasalar arasında USD/TRY döviz biriminin etkileşimini incelemektedir. Veri seti 02.01.2014 -31.12.2018 dönemini kapsayan günlük frekanslı verilerden oluşmaktadır. Piyasalar arasındakietkileşim hem fiyat keşfi hem de nedensellik çerçevesinde analiz edilmiştir. Fiyat keşif ölçütleri olarakHasbrouck (1995) Bilgi Payı, Gonzalo ve Granger (1995) Bileşen Payı ve Putniņš (2013) BilgiLiderliği Payı kullanılmıştır. Fiyat keşif ölçütleri vadeli döviz değerlerinin fiyat keşif fonksiyonunasahip olduğu noktasında uzlaşı içerisindedir. Çalışma sonucunda, spot ve vadeli döviz değerleriarasında çift yönlü nedensellik tespit edilmiştir. Vadeli piyasadan spot piyasaya olan nedensellik, spotpiyasadan vadeli piyasalara olan nedensellikten daha güçlüdür. |
| Anahtar Kelimeler |
| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | ESCI dergilerinde yayımlanan tam makale |
| Dergi Adı | Sosyoekonomi |
| Dergi ISSN | 1305-5577 |
| Dergi Tarandığı Indeksler | Emerging Sources Citation Index (ESCI) |
| Makale Dili | Türkçe |
| Basım Tarihi | 04-2021 |
| Cilt No | 29 |
| Sayı | 48 |
| Sayfalar | 427 / 442 |
| Doi Numarası | 10.17233/sosyoekonomi.2021.02.20 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.02.20 |
| Atıf Sayıları | |
| Google Scholar | 2 |
