| Yazarlar |
Doç. Dr. Fatih GÜZEL
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye |
| Özet |
| Bu çalışmada Borsa İstanbul bünyesinde yoğun olarak işlem gören endeks futures sözleşmeleri için uygunvolatilite modeli araştırılmaktadır. Analiz 04/01/2010 – 31/12/2018 dönemini kapsamaktadır. Uygunyapının seçiminde ARCH, GARCH, T-GARCH, E-GARCH ve PARCH olmak üzere simetrik ve asimetrikvolatilite modelleri test edilmiştir. Ardından, daha yeni bir tarihte işlem görmeye başlayan endeks opsiyonsözleşmeleri ile borsaların birleşmesi olgularının endeks futures sözleşmeleri üzerine etkileri incelenmiştir.Endeks opsiyon sözleşmeleri, alternatif bir yatırım unsuru olarak finansal yenilik, borsaların birleşmesi iseişlemlerde senkronizasyon sağlaması perspektifinde teknik yenilik olarak değerlendirilmektedir. Endeksopsiyon sözleşmelerinin pozitif, borsa birleşmesinin ise negatif olarak endeks futures sözleşmelerininvolatilitesini etkilediği tespit edilmiştir. |
| Anahtar Kelimeler |
| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale |
| Dergi Adı | 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi |
| Dergi ISSN | 2148-1237 |
| Dergi Tarandığı Indeksler | TR DİZİN |
| Makale Dili | Türkçe |
| Basım Tarihi | 09-2020 |
| Cilt No | 55 |
| Sayı | 3 |
| Sayfalar | 1432 / 1447 |
| Doi Numarası | 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.06.1382 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.06.1382 |
| Atıf Sayıları |
