CDS Primi, Döviz Kuru ve Borsa Endeksi Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Nedensellik Testleri
Yazarlar (1)
Doç. Dr. Yüksel İLTAŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | Türkçe |
| Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Ulusal Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Ulusal Kongre/Sempozyum | ||
| Kongre Adı | Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi | ||
| Kongre Tarihi | 07-11-2019 / 09-11-2019 | ||
| Basıldığı Ülke | Türkiye | Basıldığı Şehir | Gaziantep |
| Bildiri Linki | http://ierfm.com/wp-content/uploads/2019/11/KONGRE-2019-tam-metin-bildiri-kitabi.pdf | ||
| Özet |
| Bu çalışmada, Hacker ve Hatemi-J (2012) bootstrap nedensellik testi ile Hatemi-J (2012) tarafından geliştirilen asimetrik nedensellik testi kullanılarak 2005:01-2017:08 döneminde BİST-100 endeksi ile CDS Primi ve döviz kurları arasındaki olası nedensellik ilişkilerinin varlığı ampirik olarak araştırılmıştır. Hacker ve Hatemi-J (2012) bootstrap nede... |
| Anahtar Kelimeler |
