| Yazarlar (2) |
Doç. Dr. Yüksel İLTAŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye |
Doç. Dr. Fatih GÜZEL
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye |
| Özet |
| Bu çalışmada, Türkiye için Toda-Yamamoto ve yapısal kırılmaları dikkate alan Fourier Toda-Yamamoto nedensellik testlerikullanılarak 2010/01-2020/06 döneminde BİST-100 Endeksi ile VIX ve CDS primi arasındaki olası nedensellik ilişkilerinin varlığı ampirikolarak araştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; BİST-100 ve VIX Endeksleri arasında, VIX Endeksinden BİST-100endeksine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi mevcut olup, BİST-100 Endeksi ve CDS primi arasında ise, çift yönlü nedensellikilişkisi bulunmaktadır. Fourier Toda-Yamamoto ile Toda-Yamamoto nedensellik testleri sonuçları birbiri ile örtüşmektedir. VIXEndeksi ile CDS primi özelinde küresel ve ülkeye yönelik belirsizlik göstergeleri borsa endeksini etkilemektedir, yatırım ve politikakarar süreçlerinde dikkate alınması gerekmektedir. |
| Anahtar Kelimeler |
| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi |
| Dergi ISSN | 1301-8752 |
| Dergi Tarandığı Indeksler | TR DİZİN |
| Makale Dili | Türkçe |
| Basım Tarihi | 09-2021 |
| Cilt No | 39 |
| Sayı | 3 |
| Sayfalar | 411 / 424 |
| Doi Numarası | 10.17065/huniibf.821072 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.17065/huniibf.821072 |
| Atıf Sayıları | |
| TRDizin | 6 |
| Google Scholar | 21 |
