| Yazarlar |
Doç. Dr. Yüksel İLTAŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye |
Hüseyin Nazmi Kartal Demirgüneş
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye |
| Özet |
| Bu çalışmada, 2005:01-2019:12 döneminde BİST Sınai Endeksi ile döviz kuru arasındaki olasıilişkinin, yapısal kırılmaları modellemede birbirinden farklı yaklaşımlar kullanan eşbütünleşmetestleri kullanılarak araştırılması amaçlanmaktadır. Serilerin durağanlık düzeyleri; ADF (1979;1981), Narayan ve Popp (2010) ile Enders ve Lee (2012) tarafından geliştirilen Fourier ADFbirim kök testleri kullanılarak tespit edilmektedir. Seriler arasındaki uzun dönemli ilişkiler;ARDL sınır testi, iki yapısal kırılmalı Hatemi-J (2008) eşbütünleşme testi ve Tsong vd. (2016)tarafından önerilen Fourier eşbütünleşme testi ile incelenmektedir. ARDL ve Hatemi-J (2008)test sonuçları, BİST Sınai Endeksi ile döviz kuru arasında uzun dönem eşbütünleşme ilişkisininbulunmadığına işaret etmektedir. Ancak, söz konusu değişkenler arasındaki ilişkileri bilinmeyenformda ve sayıda yapısal kırılmayı dikkate alarak inceleyen Fourier eşbütünleşme testinden eldeedilen ampirik bulgu, BİST Sınai Endeksi ile döviz kuru değişkenlerinin eşbütünleşik olduklarınıgöstermektedir. Son olarak, DOLS yöntemi ile hesaplanan ve değişkenler arasındaki uzundönemli ilişkiyi yansıtan katsayıya göre; döviz kurunun BİST Sınai endeksi üzerinde uzundönemde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif etkiye sahip olduğu görülmektedir. |
| Anahtar Kelimeler |
| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale |
| Dergi Adı | Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi |
| Dergi ISSN | 2148-1237 |
| Dergi Tarandığı Indeksler | TR DİZİN |
| Makale Dili | Türkçe |
| Basım Tarihi | 06-2020 |
| Cilt No | 55 |
| Sayı | 2 |
| Sayfalar | 972 / 988 |
| Doi Numarası | 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1352 |
