img
img
The interest rate pass-through process in Turkey: empirical evidence from linear and nonlinear estimation techniques   
Yazarlar (2)
Burçin Çalışkan Gök
Prof. Dr. Ümit BULUT Prof. Dr. Ümit BULUT
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Devamını Göster
Özet
Using monthly data that span the period 2011:01-2021:03, this paper examines the interest rate pass-through mechanism in Turkey. The paper considers nonlinearity and employs both linear and nonlinear time series methods. The linear cointegration test yields the long-run interest rate pass-through coefficient is lower than unity, whereas the nonlinear cointegration test shows this coefficient is greater than unity. Theoretical and practical implications are discussed.
Anahtar Kelimeler
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli ulusal dergilerde yayınlanan tam makale
Dergi Adı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Dergi ISSN 2618-6217
Dergi Tarandığı Indeksler Asos İndeks
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 12-2021
Cilt No 5
Sayı 2
Sayfalar 114 / 126
Makale Linki https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeuiibfd/issue/67403/1005497
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Google Scholar 2

Paylaş